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mai 10, 2020 Par bourse 0

Les meilleures stratégies d'investissement que nous avons essayées

La stratégie résumé Période Retour Index

Stratégie d'investissement Qi Value

Lorsque nous avons testé la stratégie d'investissement de Qi Value (et commencé à l'utiliser sur mon propre portefeuille), je ne pensais vraiment pas que cela fonctionnerait aussi bien. Au cours des 16 années de mai 2001 à juin 2019sur tous les marchés du monde, il a affiché un surprenant 710,7%! Avril 2001 –
Juin 2017 + 13,8% pa + 710,7% 16 ans + 1,9% pa + 35,1% 16 ans

Stratégie d'investissement OShaughnessy Trend Value

La stratégie d'investissement Trending Value a été développée par James O'Shaughnessy et expliquée dans la quatrième édition de son excellent livre What Works on Wall Street: The Classic Guide to the Best-Performing Investment Strategies of All Time. Déc 1963 –
Déc.2009 + 21,2% par an pendant 45 ans + 11,2% par an pendant 45 ans

Stratégie d'investissement pour les microcaps de valeur ajustée en fonction de la qualité – OShaughnessy

Cet article explique une stratégie d'investissement en microcaps de valeur ajustée de qualité développée et testée par O'Shaughnessy qui a rapporté 20,3% par an pendant 34 ans. Il montre également exactement comment (étape par étape) l'implémenter dans votre portefeuille. 1981 –
Déc 2016 + 20,3% depuis 34 ans + 8,9% depuis 34 ans

Performance des flux de trésorerie disponibles et indice de prix Stratégie d'investissement sur 12 mois

Cet article vous montre les résultats du post-test d'un retour sur flux de trésorerie disponible élevé et de l'indice de prix à 12 mois de la stratégie d'investissement boost et comment (étape par étape) la mettre en œuvre dans votre portefeuille. Juin 1999 –
Juin 2011 + 19,6% pa + 777,0% 12 ans + 2,3% pa ​​+ 30,5% 12 ans

Indice de prix 6m et stratégie d'investissement Price to Book

Pour mettre en œuvre cette stratégie d'investissement, sélectionnez d'abord les 20% d'entreprises ayant la plus forte augmentation du cours de l'action sur 6 mois (momentum), puis, parmi ces sociétés, sélectionnez les entreprises ayant le ratio cours / livre le plus bas Mai 1999 –
Juin 2011 + 23,5% pa + 1157,5% 12 ans + 2,25% par an

Insouciance, courage et moment – Europe

Depuis que je vous ai écrit que les sociétés d'illiquidité peuvent augmenter leur retour sur investissement, j'attends de tester cette relation en combinaison avec les autres meilleures relations et indicateurs que nous avons testés.

C'est ainsi que nous avons élaboré la stratégie d'investissement Neglected, Value and Momentum.

Bien que cela semble compliqué, l'idée de base est très simple et facile à mettre en œuvre. Juin 2001 –
2014 août + 22,7% par an + 1374,2% 13,16 ans + 3,5% par an

Prix ​​de réserve et indice des prix 6m boost

Sélectionnez d'abord 20% des sociétés ayant le ratio cours / livre le plus bas, puis dans cette liste, sélectionnez les sociétés avec la plus forte augmentation du cours des actions sur 6 mois – momentum Mai 1999 –
Juin 2011 + 22,4% pa + 1029,4% 12 ans + 2,25% p.a.

Stratégie d'investissement qualité, valeur et momentum – Europe

La stratégie d'investissement Quality Value Momentum (QVM) qui contient les meilleures informations de nos travaux de recherche de 2012 Quantitative Value Investing in Europe: What Works to Achieve Alpha, ainsi que toutes les recherches que nous avons menées jusqu'à la fin de 2014 testées dans le zone euro, Royaume-Uni, Scandinavie et Suisse. Juin 2001 –
2014 août + 21,1% pa + 1141,8% 13 ans + 3,5% pa + 57,2% 13 ans

Indice de prix 6m Momentum & Earnings Yield stratégie d'investissement

Sélectionnez d'abord les 20% d'entreprises ayant le meilleur rendement des bénéfices (EBIT / valeur commerciale), puis parmi ces entreprises, sélectionnez celles qui ont la plus forte augmentation du cours de l'action pendant 6 mois, le meilleur coup de pouce depuis 6 mois. Mai 1999 –
Mai 2011 + 22,1% pa + 1002,4% 12 ans + 2,25% par an

Prix ​​de réserve et stratégie de placement de l'indice de prix 12m

Sélectionnez d'abord 20% des sociétés ayant le ratio cours / livre le plus bas, puis dans cette liste, sélectionnez les sociétés ayant la plus forte augmentation du cours de l'action en 12 mois Juin 1999 –
Juin 2011 + 22,0% pa + 987,3% 12 ans + 2,25% p.a.

Stratégie d'investissement Momentum Quality Value – Amérique du Nord

La stratégie d'investissement Quality Value Momentum (QVM) est composée des meilleures idées de notre travail de recherche Quantitative Value Investing in Europe: ce qui fonctionne pour atteindre l'alpha, ainsi que de toutes les recherches que nous avons menées depuis lors. Juin 2001 –
2014 août + 19,7% pa + 962,4% 10 ans + 7,9% pa + 169,0% 10 ans

L'investissement Magic Formula et l'indice des prix 6m renforcent la stratégie d'investissement

Tout d'abord, sélectionnez les sociétés d'investissement à 20% les mieux classées dans la formule magique (les plus sous-évaluées), puis, parmi ces sociétés, achetez celles qui ont l'indice de prix (IP) à 6 mois le plus élevé ou l'augmentation de six mois. Mai 1999 –
Mai 2011 + 19,9% pa + 783,3% 12 ans + 2,25% par an

Stratégie d'investissement Free Cash Flow Yield et Free Cash Flow Yield moyen sur 5 ans

L'article montre les rendements éprouvés d'une stratégie d'investissement à haut rendement de flux de trésorerie disponibles. Nous avons testé à la fois les sociétés présentant les performances de flux de trésorerie disponibles les plus élevées (jusqu'à 12 mois) et les sociétés présentant les performances de flux de trésorerie disponibles moyennes les plus élevées en cinq ans. Mai 1999 –
Mai 2011 + 19,6% pa + 755,0% 12 ans + 2,25% par an

Stratégie d'investissement ERP5 et indice de prix 6m

Pour mettre en œuvre la stratégie d'investissement ERP5: Sélectionnez d'abord les 20% des sociétés les plus sous-évaluées à l'aide de l'indicateur ERP5, puis sélectionnez parmi ces sociétés celles qui ont le plus fort regain de cours sur 6 mois. Mai 1999 –
Mai 2011 + 19,3% pa ​​+ 732,1% 12 ans + 2,25% par an

Stratégie d'investissement Price to Book & Piotroski F-Score

Pour mettre en œuvre cette stratégie d'investissement, sélectionnez d'abord 20% du prix le plus bas à réserver (PB), les entreprises les plus sous-évaluées, puis dans cette liste sélectionnez celles qui ont la note Piotroski F la plus élevée (la meilleure) (la meilleure) . Mai 1999 –
Mai 2011 + 18,7% pa + 685,2% 12 ans + 2,25% par an